Robo Futures Handelaar Proces

Zet een idee om in een strategie

Er zijn verschillende bronnen van trading-ideeën, voor algoritmische handel zijn de ideeën die naar voren worden gebracht technische trades waarbij een patroon binnen technische indicatoren winstgevend en herhaalbaar is gebleken.

DE CODERING TE EVALUEREN EN TE BEGRIJPEN

Als je code van iemand anders overneemt, is het belangrijk te begrijpen hoe die werkt, welke indicatoren worden gebruikt en tot een punt te komen waarop je in staat bent aan iemand anders uit te leggen wat de code probeert te doen. Door je kennis van de code te vergroten, ontwikkel je de mogelijkheid om je eigen code te maken op basis van iemand anders' ideeën.

BACKTEST ALGORITMISCHE HANDELSSTRATEGIEËN

Backtesting is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van een geautomatiseerde trading strategie, het laat toe een strategie te testen aan de hand van historische gegevens. Het is ook belangrijk om "walkforward" data te overwegen, waarbij steekproefgegevens van andere tijdframes en gerandomiseerde data (ruis) worden gebruikt om de robuustheid van de strategie te testen. Het kan zijn dat de strategie er het voorbije jaar goed uitzag, maar dat ze voordien slecht presteerde. Met degelijke back- en forward tests kunnen dergelijke risico's worden beperkt. 

TESTEN OP MEERDERE MARKTEN EN TIJDSKADERS

Een robuuste strategie moet in meerdere markten en tijdsbestekken werken, anders kan zij overgeoptimaliseerd zijn en geen goed langetermijnperspectief bieden. Een portefeuille van strategieën die meerdere producten en tijdsbestekken bestrijken, kan ook een mate van diversiteit toevoegen die het risico van de totale portefeuille vermindert.

LIVE HANDELEN IN EEN DEMO REKENING

Dit is een zeer belangrijke stap, verschillende brokers zullen verschillende regels hebben betreffende trailing stops, spreads, slippage en uitvoering, dus voor sommige systemen zullen de regels bij het handelen via uw broker zeer verschillend zijn van die in de backtest. Het live zetten van de systemen in de demo rekening zorgt voor de meest accurate simulatie van live trading en geeft verificatie en vertrouwen in een systeem dat u aan het voorbereiden bent om live te verhandelen. 

HET BELANG VAN DIVERSIFICATIE

Diversificatie tussen producten en tijdsbestekken maakt het mogelijk een portefeuille te produceren met minder volatiliteit en systemen bestrijken zowel langetermijntrends als het opvangen van scherpe bewegingen zoals nieuwsgebeurtenissen. Alle systemen zullen op een bepaald moment verliesgevende transacties kennen en een te grote afhankelijkheid van een klein aantal strategieën verhoogt de kans op verlies van uw kapitaal.

LIVE HANDELEN

Tenslotte kunnen de systemen, na volledig te zijn getest, met kapitaal in gebruik worden genomen als onderdeel van een portefeuille van handelssystemen.

TOEZICHT OP LIVE STRATEGIEËN

Bij het live gaan van systemen is het belangrijk om te controleren of ze nog steeds de verwachte resultaten opleveren. Het kan zijn dat uw systeem alleen winst maakt op 40% van de transacties, dus beginnen met geld te verliezen kan gebeuren, maar dat kan het verwachte resultaat zijn. Geen enkel systeem zal 100% aan winnende trades maken.

JOURNAALPRAKTIJKEN

Journaling trades is een vitaal onderdeel van zowel strategie creatie als monitoring van live strategieën, met een portefeuille van systemen die gestart, herzien en gestopt worden wordt het al snel moeilijk om de nodige controle uit te voeren om te verzekeren dat uw systemen zich gedragen zoals verwacht en nog steeds winstgevend zijn