Ce code utilise un indicateur vectoriel sur une échelle de temps plus courte que le signal principal pour agir comme un stop de type protection contre le plongeon, jusqu'à présent il a amélioré la rentabilité de tous les systèmes de type swing sur lesquels je l'ai essayé Variables à optimiser = ang1 et ang2 Code : [...]
Two Stage ATR Based Trailing Stop // ================trailing atr stop VIRTUAL================== if enabletsvir then // once stepsvir=0 once minatrdistvir=0 once atrtrailingperiodvir = 2 // atr parameter once minstopvir = 10 // minimum distance if barindex=tradeindex then trailingstoplongvir = 5 // trailing stop atr distance trailingstopshortvir = 5 // trailing stop atr distance else if longonmarket then if [...]
ATR Based Trailing Stop With In Built Graph Function // trailing stop atr once enablets=1 once displayts=1 if enablets then // once steps=0.05 once minatrdist=3 once atrtrailingperiod = 14 // atr parameter value once minstop = 10 // trailing stop distance minimum if barindex=tradeindex then trailingstoplong = 5 // trailing stop atr [...]
Au cours de la discussion autour du système true range break out, j'ai eu l'idée d'utiliser Average True Range (ATR) pour le stop loss initial, le trailing stop et potentiellement les valeurs de profit. Ce post se concentre sur la mécanique de l'arrêt, la semaine prochaine je posterai une vidéo sur comment [...].
Le Stalker ATR Based Trailing Stop a été développé en tant qu'étape du développement du Bar Hunter RB Mod System Le stop loss a un step intégré vers le haut pour les positions longues et vers le bas pour les positions courtes une fois qu'il a passé un niveau de déclenchement Si le stop loss calculé est en dehors d'un [...]
Cette vidéo explique le fonctionnement du Stalker ATR Trailing Stop ainsi que la fonction graphique de Prorealtime. Le Stalker ATR Trailing Stop a été développé dans le cadre du développement du système Bar Hunter RB Mod.
Vue d'ensemble Le trailing stop combine un point de départ et une valeur d'étape basés sur un pourcentage du prix, un nouveau prix étant calculé à la clôture de chaque barre. Il s'agit d'une version du swing trading trailing stop, mais elle a été modifiée de sorte que le trailing stop [...].
Vue d'ensemble Ce code a d'abord été utilisé pour les systèmes de swing trading afin de clôturer les transactions break out en profit avant qu'elles ne s'inversent ou pour clôturer les échecs break out non rentables avant de prendre la perte totale du stop loss Le code permet un certain nombre de barres de [...].
Vue d'ensemble Le stop suiveur combine un point de départ et une valeur d'étape basés sur un pourcentage du prix, un nouveau prix étant calculé à la clôture de chaque barre Les variables d'exemple ci-dessous sont destinées à un système de swing trading mais doivent être optimisées sur une base système par système [...].
//Variables NATR = A //Période ATR PATR = C// Multiplicateur ATR pour le profit //Target SET TARGET PROFIT PATR*AverageTrueRange[NATR](close)
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