RFT Talks #1

He pensado que ahora sería un buen momento para traer de vuelta RFT Talks, ya que había estado tranquilo durante la última semana o así, pero eso no significa que no estuviera ocupado, como puede ver en la página de inicio del sitio

Irónicamente, sin embargo, puede que no tenga tiempo de grabar la parte de las charlas de RFT, pero ya veremos.

Han pasado muchas cosas con el sitio, mi programación y comercio junto con la introducción de varias actualizaciones técnicas que deberían mejorar la grabación, las imágenes, etc. para elevar el nivel del contenido producido

Producción de contenidos

Empecemos por el contenido: ......... Algunos de los vídeos que produje eran un poco farragosos, algunos, para ser justos, eran vídeos de construcción, pero otros no. También me di cuenta de que, aunque el vídeo era un formato fácil para mí, con el fin de seguir a lo largo, especialmente si el Inglés es un segundo idioma que tiene los pasos escritos y entrelazados con un par de imágenes hace que sea un formato más fácil de acceder

También me di cuenta de que al escribir los posts y conseguir la estructura en su lugar que los videos tenían menos erms, so's y palabras de relleno, por lo que es probablemente para el mejor para cambiar el flujo de trabajo de esta manera. Así que los vídeos estarán ahí pero acompañados de más escritura

Encontrar el contenido

Un área que un par de personas habían mencionado era que era difícil saber si se había visto todo el contenido sobre un tema en particular, así que he hecho un par de cambios para ayudar con esto. Por un lado, estoy revisando los vídeos y añadiendo más etiquetas para que las publicaciones sobre temas similares puedan encontrarse más fácilmente; por ejemplo, si quieres ver todas las publicaciones relacionadas con la regresión lineal, una vez que se haya completado el etiquetado podrás encontrarlas todas fácilmente. Un par de áreas como ésta y algunas de las nuevas páginas tardarán un par de días en terminarse.

En segundo lugar, he añadido un nuevo elemento de menú llamado LABORATORIOS DE CÓDIGOS Y LABORATORIOS DE ENSEÑANZA bajo el cual hay un elemento llamado MAPA DE CONTENIDOCuando haga clic en él, accederá a la parte del sitio dedicada a las clases.

Las lecciones se dividen en tres nuevos niveles:

Fundaciones - este es el contenido para los miembros que se inscriben en una membresía gratuita que cubre las áreas de tipo de inicio de la codificación y ProRealTime

Constructor - este es un nivel intermedio para aquellos que han decidido que quieren empezar a construir sus propios algos con contenido que cubre la codificación básica, las pruebas y la construcción de la cartera

Desarrollador - el nivel de desarrollador tiene la serie de construcción, los archivos del sistema de trabajo en progreso y el contenido súper profundo que aburrirá a cualquiera que no esté realmente interesado en desarrollar sus propios sistemas

Al hacer clic en el curso, se abrirá una pantalla de currículo

En esta pantalla encontrará todas las lecciones del nivel correspondiente agrupadas por temas, junto con varias barras de progreso, etc.

Por el momento, cuando se hace clic en una lección, se tiende a tener un enlace a la publicación que tendrá que ser leído y tal vez una acción a realizar en las secciones de ejercicio

A medida que se publiquen nuevos contenidos se irán actualizando los cursos por lo que puede ser que algunos no lleguen nunca al 100% pero habrá que ver

Por el momento, estoy a favor de mantener el contenido principal del sitio como entradas de blog, ya que esto permite la discusión en los mensajes del foro incrustado y permite el etiquetado y más funciones de búsqueda que si el sitio sólo tenía cursos

¿Qué entradas del blog incrustadas oigo decir? Cada entrada tendrá ahora un hilo de conversación en el foro creado automáticamente e incrustado en la parte inferior de la entrada, para más información consulte este artículo

Niveles de afiliación

Habrás notado arriba que había tres niveles, fundación, constructor y desarrollador que son paralelos a los nombres originales de principiante, intermedio y desarrollador

El uso de una prueba para la membresía de desarrolladores, aunque ha tenido éxito, se ha visto perjudicado por la gente que sólo quiere sistemas que toman una prueba, descargan todos los sistemas y luego se van, mientras que las personas que pueden estar muy interesadas en la codificación vieron una alta barrera de entrada ya que todo el contenido estaba detrás del muro de pago

Para abordar esto voy a hacer que el contenido que era gratuito de todos modos una membresía llamada una membresía de la Fundación con el contenido básico para empezar

En el pasado, el contenido intermedio y avanzado estaba incluido en la membresía de desarrollador, pero lo dividiré en dos niveles: Constructor, que tendrá tutoriales y contenido más avanzado, y Desarrollador, que será en gran medida el mismo que ahora. Mi objetivo para la membresía de desarrollador no ha sido entregar un sistema terminado cada mes, sino ejecutar a través de ejemplos de construcción de sistemas y el uso del laboratorio de código RFT para apoyar su propio desarrollo de código. De hecho, me alegró mucho ver que este mes los miembros comenzaron a compartir sus propios sistemas Phoenix y mods de sistemas del sitio que ahora podemos probar. Aquellos de ustedes que siguieron el artículo sobre el impulso pueden ver lo bien que esos sistemas (10 minutos y 2 minutos) están realizando en la actualidad

No se puede ignorar que la mayoría de las personas que participan en ProRealTime buscan algos preconstruidos, yo mismo y sé que otras personas que codifican sus propios sistemas seguirán buscando otros sistemas fiables para diversificarse si el precio es correcto, añadiendo variaciones de sistemas que se han desarrollado en los paseos en el contenido para desarrolladores y otros sistemas al mercado de ProRealCode y eventualmente en este sitio puedo servir a ese mercado y crear más ingresos que en última instancia se devuelven a la producción de contenido para los miembros. Dicho esto, si la implementación del nivel de constructor resulta un éxito, entonces esto es mucho más preferible que el alquiler de código.

Uno de los objetivos que me encantaría alcanzar este año es que un miembro desarrollador consiga un código de calidad a través de las pruebas, obtenga su propia marca/designación de criatura mítica y pueda vender su código o compartirlo con otros miembros desarrolladores. En última instancia, la mayoría de la gente vende el código para aumentar sus ingresos para aumentar el tamaño de su cuenta permitiendo que sus algos trabajen más. Tener una tienda llena de marcas creadas con los miembros sería un logro fantástico

Cambios en las condiciones del mercado

Esto es algo de lo que habíamos hablado en el ¿las harías funcionar? y ProRealAlgos 2M Scalp Mod El concepto es que los días de seguir la tendencia pueden estar llegando a su fin. El Dax, en particular, ha cotizado en un canal estrecho durante las últimas semanas que ha limitado las oportunidades, bueno, yo pensaba que las oportunidades hasta que exploré los Futuros de Axia (Sitio principal | Youtube) y el contenido del flujo fractal (Sitio principal | Youtube). Ambos servicios cubren la negociación de futuros con los chicos de Axia que tienen días de seis y siete cifras, pero para hacer esto son extremadamente precisos acerca de las entradas y salidas, la planificación de las operaciones, mirando a los niveles históricos y la minimización del riesgo de la manera que usted esperaría de las operaciones dejando caer 50 lotes completos de contratos a la vez

La mayoría de las operaciones realizadas son más bien operaciones de cuero cabelludo que operaciones de swing a largo plazo, pero la clave es la precisión. El mod PRA Scalp hasta la fecha ha tenido un rendimiento inferior y creo que la razón de esto que refleja el contenido de esas fuentes es que no se puede tener una salida precisa y una entrada imprecisa y esperar un resultado positivo

Si se observan los resultados de los algos de índices que he estado siguiendo, los sistemas que lo han hecho realmente bien este mes que operan con índices son los que tienen un stop ajustado y cierran al final de las sesiones de efectivo. Aquellos que siguen más la tendencia y particularmente aquellos que entran en posiciones en los máximos de los días no lo hicieron tan bien. Dicho esto, un miembro del sitio envió una versión del Traderherz Sniper mod que superaba tanto a mi mod como al original en la prueba de espalda. Una de las características clave parecía ser que se tomaban menos operaciones, será realmente interesante ver si esa forma continúa en las próximas semanas

Este fenómeno fue observado por ProRealAlgos (Código: PRTARB para el Descuento 10%) que han ido a su catálogo de fondo y están publicando algunos sistemas que no deben haber considerado previamente para su publicación, hablando de la necesidad de diversificar los temas de entrada, los plazos y buscando sistemas con menores tasas de ganancia pero mejores ratios de ganancia a pérdida. Algunos temas que han sido discutidos con mucho detalle en los artículos de los desarrolladores durante algún tiempo

Los algos que hemos elegido para formar parte de la colección ProRealAlgos Cuts siguen algunas características. Aquí están los 2 puntos principales. 

(1)

Se diferencian de los otros dos tipos de algo

Hemos sentido la necesidad de diversificar nuestra oferta de algo con algo más que algos de seguimiento de tendencias, con stoplosses medianos y grandes, y ganancias medias menores que las pérdidas medias.

Los algos de corte de ProRealAlgos tienen todos pequeños stoplosses, que a menudo conducen a tasas de ganancia más pequeñas, pero en cambio tienen una ganancia media más grande que la pérdida media. 

(2)

Resultados preverificados

A lo largo de los años hemos desarrollado muchas estrategias (¡muchas!). La mayoría de las estrategias se descartan incluso antes de llegar a la fase de prueba. Algunos algoritmos llegan a la fase de pruebas pero fallan, otros simplemente se olvidan en la larga lista de sistemas e ideas.

Lo que hemos hecho en los últimos meses es repasar cada uno de los algo que hemos desarrollado. Incluso los olvidados. Los que nunca salieron de la fase de idea. Los dos puntos principales que hemos analizado son el rendimiento de ese algo desde que se construyó y el rendimiento del algo en el OOS del nuevo periodo de datos históricos (1 millón de barras). Como era de esperar, la mayoría de los algos que probamos no calificaron. ¡Así es como es y debe ser! 

De la lista de algos que se calificaron, hemos escogido los de mejor rendimiento y el que se calificó como diferente de los otros dos tipos de algos (como se explica en el punto 1).

Así que piense en los recortes de ProRealAlgos como una colección de algos basados en un número de diferentes estrategias, mercados, marcos de tiempo que han demostrado resultados así como las características descritas en el punto 1. Son varios tipos de estrategias diferentes, por ejemplo, reversiones de la media, rupturas, seguimiento de la tendencia, y todas se diferencian entre sí. "

Creo que esto es algo de lo que todos somos culpables y en cierto modo es una limitación del conjunto de datos hasta cierto punto. Si un sistema se construye particularmente en un marco de tiempo inferior, entonces el tiempo transcurrido en el mercado desde el fondo de Covid hasta ahora ha sido en gran medida una buena tendencia alcista y, especialmente en los mercados de EE.UU., cualquier retroceso ha sido en gran medida poco profundo, por lo que es posible tener una entrada imprecisa, una parada más amplia y generar grandes resultados. La cuestión es qué hacer al respecto.

Por lo que veo hay un par de opciones:

Diversificación - esto puede mitigar los riesgos, pero si consideramos la premisa de los sistemas precisos e imprecisos, la diversificación y la superación de algunas de las imprecisiones dentro de una cartera, pero en general el capital no se utilizará de manera eficiente

Optimización - Una cosa que sí noté del Mod de un Mod que Sean proporcionó fue que no era tan diferente de mi mod, pero era lo suficientemente diferente como para seguir siendo rentable mientras mi mod caía. Si se tiene en cuenta que el mod de francotirador se creó en febrero, esto plantea la cuestión de si los sistemas imprecisos pueden funcionar en un plazo corto o medio. Quizás un ejercicio a explorar en las próximas dos semanas sea revisar mi versión del mod y ver cómo una reoptimización se compararía con la versión anterior. A partir de aquí, la pregunta se convierte en "¿debemos reoptimizar los sistemas imprecisos rentables o no para que se ajusten mejor a las condiciones actuales del mercado?"

A partir de ahí, el siguiente paso sería completar el trabajo en ProRealTime AI y establecer el conjunto de parámetros que permitan al sistema auto-optimizarse sin sobre-optimizarse

Precisión - una última opción es mejorar la precisión. ¿El problema de varios sistemas es que toman posiciones de seguimiento de la tendencia en mercados que no están en tendencia? Tal vez la entrada imprecisa puede ser utilizada con un conjunto de criterios de salida que reflejen si el mercado está actualmente en tendencia o no, o tal vez si el mercado no está en tendencia este sistema debería esperar hasta que esas condiciones vuelvan. Esta puede ser una opción impopular, ya que puede dejar meses sin rendimientos, pero esta es la razón por la que tenemos diferentes sistemas en la cartera para diferentes condiciones de mercado

Tomando como ejemplo los sistemas RFT:

El Sistema Pegasus utiliza la Divergencia RSI para una señal de entrada, el stop es ajustado y la relación riesgo-recompensa es alta. Lo que vi al utilizar el sistema fue que normalmente había una entrada cuando había una ganancia en la sesión de la UE que retrocedía antes de la apertura de los EE.UU., una apertura positiva de los EE.UU. entonces conduce a grandes ganancias. Esto es preciso, pero esas condiciones en las que la UE es positiva inicialmente pero luego insegura al entrar en EE.UU. son realmente impulsadas por el sentimiento, en algunos meses esas condiciones ocurren a menudo y con fuerza, pero durante alrededor de la mitad del año ocurren con poca frecuencia.

El Manticore Los sistemas tienen un par de variantes (no están etiquetados en este momento, utilice manticore en el cuadro de búsqueda para encontrarlos todos), pero todos tienen el mismo defecto: ........ Necesitan alrededor de tres o cuatro 2% más días en el Dax en los que se abre y se mueve en una dirección establecida alrededor de 2%. Cuando el sistema funciona, FUNCIONA, cuando no lo hace hay una lenta rutina de pequeñas ganancias que se convierten en pérdidas una y otra vez. Este sistema es impreciso pero en esas condiciones de mercado en las que se necesita impulso y no precisión pueden ocurrir grandes cosas

¿Qué hacer?

Creo que los sistemas de auto-optimización tienen potencial junto con el uso continuo de un enfoque de cartera en el que no se espera que cada sistema cree el mismo rendimiento cada mes

El área que hay que explorar más a fondo es la precisión, cuando observas a los operadores profesionales no dicen quiero entrar aquí y luego darle un stop loss de 2%. Se fijan en la estructura del mercado, en los mínimos, en los máximos, en los dobles máximos, en los mínimos y en las líneas de tendencia. Esto no significa necesariamente que haya nuevos sistemas, sino que se puede revisar el sistema actual y utilizar nuevas técnicas para hacerlo más preciso.

Dicho esto, uno de los mantras de la negociación discrecional es que su "ventaja" debe evolucionar a medida que el mercado cambia, por lo que puede ser poco razonable esperar que todos los sistemas sean fantásticos durante largos períodos.

Profundizar en los conocimientos

Hace unas dos semanas grabé un par de vídeos más largos en los que analizaba mi vasta colección de indicadores y el éxito que, en mi opinión, tenían al tratar de utilizarlos para el trading técnico

Después de terminar las grabaciones me di cuenta de que la mayoría no eran rentables, pero eso no parecía correcto, ¿por qué la gente usaría estas cosas si no eran útiles? Así que empecé a investigar cada uno de los indicadores en mayor profundidad, lo que fue un ejercicio útil, pero produjo resultados contradictorios, por ejemplo, el patrón de cabeza y hombro se enseña principalmente que la posición se introduce como la línea del cuello se rompe, sin embargo Fractal Flow toma sus entradas en la parte superior del hombro derecho para dar un mejor riesgo para recompensar la relación (Flujo Fractal Impresionante Video de Patrones Gráficos)

También tenía algunos puntos de vista muy interesantes sobre los indicadores, siendo un estudioso de la estructura del mercado, consideraba que algunos indicadores no tenían sentido y despertó mi interés por otros. El Regresión lineal por ejemplo, pensé que era otra versión de una media móvil, pero es una fórmula matemática para encontrar tendencias en resultados caóticos "un hombre borracho caminando por la calle caminará caóticamente, pero casi se puede garantizar que, aunque no se puede saber dónde será su próximo paso, lo más probable es que sea en la acera"

Las medias móviles se consideraban una forma de explicar matemáticamente la acción de los precios, lo que simplificaba su lectura pero perdía los detalles importantes. "¿Por qué debería importar la SMA 50, no da ninguna indicación sobre la estructura subyacente del mercado"

Exploré una serie de indicadores que me gustaría consolidar en un indicador que produzca una puntuación que muestre la probabilidad de que el mercado gire, pero el tema central fue que este operador profesional estaba utilizando Andrews Pitch Fork y otras herramientas de las que no había oído hablar, pero que necesito. Así que vamos a obtener todos los indicadores disponibles, examinarlos de cerca y determinar cómo cada uno puede ser utilizado para beneficiar a nuestra codificación y sistemas

Revisando el comercio técnico

Había comprado otro indicador en gran medida por interés (Perfiles de volumen) y lo que es y la investigación con Axia sobre cómo se utilizaría en realidad hizo que se despertara mi interés en el comercio técnico de nuevo, bueno eso y un tipo en Twitter que sigue publicando operaciones que creo que podrían ser codificadas en algos de scalping pero en este punto no quiero pagar 600 libras por su curso

Lo que me interesa es utilizar correctamente los indicadores que tengo y los recursos didácticos que he comprado en el pasado. Lo que no quiero es estar sentado viendo el Dax de 1 minuto todo el día, codifico algos para ese tipo de operaciones para no perder el tiempo.

El armónico y algunos de los patrones gráficos en marcos de tiempo de 4 horas a 1 día son de interés, pero necesitan ser combinados con un poco de fundamentos y conocimiento de las noticias, el discurso de la Fed el viernes es un buen ejemplo. Vi operaciones manuales que se detuvieron en paradas ATR, algos que se vieron atrapados en el corte y todo el tiempo me pregunté si alguno de ellos debería haber estado en el mercado en ese momento. Para la mayoría de las noticias importantes hay un período de consolidación del rango de mercado y de eliminación del riesgo. Cuando las noticias salen a la luz, a menudo hay un movimiento de impulso en contra de las noticias en una especie de movimiento de compresión corto, a continuación, un impulso más grande en la dirección que vendrá la tendencia seguida de la toma de ganancias en el próximo máximo para el dinero a corto plazo antes de que nos movemos de nuevo a la tendencia. Tomando algunas de las premisas anteriores ¿tenemos riesgo en el mercado con un sistema impreciso con la esperanza de que podamos aguantar el movimiento? ¿Cerramos las posiciones hasta que se acaben las noticias y potencialmente perdemos operaciones/cerramos operaciones swing causando pérdidas, cuál es la mejor manera?

Crear confianza en los resultados

Una de las tareas que tenía tras los vídeos que había grabado era realizar algunas pruebas de avance de los indicadores, ya que generaban señales y luego desaparecían cuando los patrones se extendían hasta el punto de romperse. Lo que voy a hacer en las próximas semanas es publicar posibles operaciones en el Foro de RFT Pattern Trading  para que todos los patrones se guarden junto con mis ideas sobre las zonas de beneficio, etc. y podamos ver si pueden ser rentables (Seguimiento en general en Edgewonk)

Una vez que se establezcan las reglas es probable que se puedan automatizar las operaciones, la única complejidad que veo es que por ejemplo el viernes los comentarios de Powell causaron un movimiento en el dólar que en realidad dio oportunidades a través de EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD pero algunos eran mejores que otros, los algos no elegirían el par óptimo para tomar la posición en

El nuevo Edgewonk permitirá el seguimiento de múltiples carteras (Cartera RFT Alpha | Cartera de ensayos de patrones de RFT | Prueba de la señal de beneficio) de las pruebas, incluyendo las pruebas de las señales y los sistemas externos que permiten tanto un puesto detallado y un perfil público general que se actualizará como yo en poner los resultados

Y respira.......

3371 palabras y terminado por ahora, vuelvo a crear nuevos posts y videos espero que disfruten del viaje

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