Biblioteca de código Prorealtime - VExit

Este código utiliza un indicador vectorial en un marco de tiempo más corto que la señal principal para actuar como un stop de protección contra la caída, hasta ahora ha mejorado la rentabilidad de todos los sistemas de tipo swing que he probado

 

Variables a optimizar = ang1 y ang2

Código:

tiempo(5minutos)
una vez que periodea = 12
una vez nbchandeliera = 14
una vez que periodeb = 20
una vez nbchandelierb = 33

mma = exponentialaverage[periodea](close)
adjasuroppo = (mma-mma[nbchandeliera]*pipsize) / nbchandeliera
ángulo = (atan(adjasuroppo))

mmb = exponentialaverage[periodeb](close)
pente = (mmb-mmb[nbchandelierb]*pipsize) / nbchandelierb
disparador = media exponencial[periodoeb+lag](pente)
una vez que el retardo = 5

// condiciones de compra
condbuy = ángulo >= ang1
condbuy = condbuy y (pente cruza sobre trigger) y (pente < 0)
condbuy = condbuy y media[20](precio total)>media[20](precio total)[1]
condbuy = condbuy y close>low

// condiciones cortas
condsell = ángulo <= -ang2
condsell = condsell y (pente cruza por debajo de trigger) y (pente > -2)
condsell = condsell y media[35](precio total)<media[35](precio total)[1]
condsell = condsell y close<high

si longonmarket y condsell entonces
vender en el mercado
endif
si shortonmarket y condbuy entonces
salida en corto en el mercado
endif

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