Proceso de Robo Futures Trader

Convertir una idea en una estrategia

Hay múltiples fuentes de ideas de trading, para el trading algorítmico las que se llevan adelante son las operaciones técnicas por las que se ha demostrado que un patrón dentro de los indicadores técnicos es rentable y repetible.

EVALUAR Y COMPRENDER LA CODIFICACIÓN

Si tomas el código de otra persona, es importante entender cómo funciona, qué indicadores se utilizan y llegar a un punto en el que seas capaz de explicar lo que está tratando de hacer a otra persona. Al aumentar tu conocimiento del código, estarás desarrollando la capacidad de producir tu propio código a partir de las ideas de otros.

BACKTEST DE ESTRATEGIAS DE TRADING ALGORÍTMICO

Las pruebas retrospectivas son una parte importante de la preparación de una estrategia de negociación automatizada, ya que permiten probar una estrategia con datos históricos. También es importante tener en cuenta los datos de avance que utilizarán datos de muestra de otros marcos temporales y datos aleatorios (ruido) para probar la solidez de la estrategia. La estrategia puede tener un buen aspecto en el último año, pero haber tenido un mal rendimiento antes, por lo que unas pruebas adecuadas hacia atrás y hacia delante permiten reducir estos riesgos. 

PRUEBAS CON MÚLTIPLES MERCADOS Y PLAZOS

Una estrategia sólida debe funcionar en múltiples mercados y plazos, de lo contrario puede estar excesivamente optimizada y no ser una buena perspectiva a largo plazo. Disponer de una cartera de estrategias que abarquen múltiples productos y plazos también puede añadir un nivel de diversidad que reduzca el riesgo de la cartera global.

OPERAR EN VIVO EN UNA CUENTA DEMO

Este es un paso muy importante, los diferentes corredores tendrán reglas diferentes en cuanto a trailing stops, spreads, deslizamiento y ejecución, por lo que para algunos sistemas las reglas al operar a través de su corredor serán muy diferentes de las que se encuentran en la prueba de espalda. Establecer los sistemas en vivo en la cuenta de demostración permite la simulación más precisa de las operaciones en vivo y proporciona la verificación y la confianza en un sistema que se está preparando para operar en vivo. 

LA IMPORTANCIA DE LA DIVERSIFICACIÓN

La diversificación entre productos y plazos permite elaborar una cartera con menos volatilidad y los sistemas cubren tanto las tendencias a largo plazo como la captación de movimientos bruscos, como las noticias. Todos los sistemas tendrán en algún momento tramos de operaciones perdedoras y la dependencia excesiva de un número reducido de estrategias aumenta la probabilidad de perder su capital.

OPERACIÓN EN VIVO

Por último, una vez realizadas todas las pruebas, los sistemas pueden ponerse en marcha con capital como parte de una cartera de sistemas de negociación.

SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS EN VIVO

Cuando los sistemas se ponen en marcha, es importante comprobar que siguen produciendo los resultados esperados. Es posible que su sistema sólo obtenga beneficios en 40% de operaciones, por lo que empezar perdiendo dinero puede ocurrir, pero ese puede ser el resultado esperado. Ningún sistema hará 100% de operaciones ganadoras.

DIARIO DE OPERACIONES

El registro de las operaciones es una parte vital tanto de la creación de estrategias como de la supervisión de las estrategias en vivo, ya que con una cartera de sistemas que se inician, revisan y detienen, se hace rápidamente difícil llevar a cabo la comprobación necesaria para asegurarse de que sus sistemas se comportan como se espera y siguen siendo rentables.